Risk & Portfolio Management
Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) je analytický nástroj poskytujúci komplexné informácie potrebné pre posudzovanie rizikových parametrov portfólií. RPM poskytuje overené postupy napríklad pre výpočet Value-at-Risk, analýzu vplyvu modelových scenárov (stresových testov) na zloženie portfólia a generovanie portfólio reportov rôzneho druhu.
Funkcie RPM môžu byť úspešne využité v prostredí správy fondov kolektívneho investovania, správy privátnych portfólií, dôchodkových alebo poistných fondov ako aj v bankovom prostredí.
Využívaním aplikácie RPM získate možnosť
- Modelovať zloženie portfólia a realizovať what-if analýzu
- Realizovať stresové testy portfólia a sledovať predpokladaný vývoj portfólia v rôznych kritických situáciách na trhoch
- Počítať rizikové ukazovatele portfólia vrátane aplikovania jedného alebo viacerých scenárov vývoja trhu
- Analyzovať portfólio vzhľadom na iné portfólio alebo zvolený benchmark
- Identifikovať slabé a silné stránky portfólia vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu
- Generovať užívateľom definované reporty ako aj exportovať údaje pre ďalšie použitie
RPM je aplikácia s intuitívnym používateľským rozhraním, ktorá je schopná získavať údaje o aktuálnom stave sledovaných portfólií a údaje o jednotlivých trhových ukazovateľoch a aplikovaním overených algoritmov poskytovať používateľom v reálnom čase výstupy podľa ich požiadaviek. Systém RPM je možné integrovať prakticky s ľubovoľným informačným systémom pre správu aktív ako aj dodávateľmi trhových dát, aby bola zabezpečená jednoduchá použiteľnosť systému v praxi.
Vlastnosti riešenia
- Komplexné informácie a funkcie potrebné pre analýzu rizikovosti portfólia
- Jednoduché, používateľsky príjemné, intuitívne ovládanie
- Prehľadné, zrozumiteľné a konfigurovateľné výstupy v rôznych formátoch
- Otvorené rozhrania pre napojenie na systém pre správu aktív a poskytovateľa trhových dát
- Rýchle algoritmy optimalizované pre odozvu v reálnom čase
- Bezpečná aplikácia s možnosťou definovania používateľských rolí a prístupových práv
Základné analytické funkcie
- Ocenenie portfólia na základe aktuálnych trhových údajov alebo teoretickej ceny
- Výpočet charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov (YTM, Durácia, Convexita)
- Tvorba modelových portfólií
- What-If analýza – precenenie portfólia na základe zadaných zmien trhových parametrov
- Definícia vlastných modelových scenárov
- Historická VaR analýza – výpočet parametrov pre jednotlivé zložky portfólia
- VaR
- Marginal VaR
- Definícia parametrov VaR analýzy – úroveň dôveryhodnosti, dĺžka periódy, typ simulácie (FX, IR, FX+IR, a pod.)
Základné reporty
- Zobrazenie úrokovej krivky
- Rizikové zloženie portfólia
- Rozdelenie portfólia podľa typov investičných nástrojov
- Menové zloženie portfólia
- Prehľad charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov portfólia
- What-If analýza portfólia, zoskupenie podľa
- Druhu investičných nástrojov
- Rizikových tried
- Meny
- VaR analýza portfólia
- Konfigurovateľné reporty podľa želania užívateľa
- Export do formátov XLS a PDF
